Willkommen im Virtual Portfolio Performance/Risk Measurement-System

Die Virtual Portfolio Software Suite ist ein Online-System, welches die Aufgabenbereiche Performance-Messung, Risiko-Analyse und Reporting in den stark individuellen Asset Konfigurationen von Kapitalanlage-Gesellschaften, Stiftungen und Family Offices automatisiert. Die Verarbeitungs- und Darstellungsprozesse werden hierbei nach den aktuellen Anforderungen und Empfehlungen der modernen Finanzwirtschaft standardisiert.


CFA Institute GIBS Standards BVI Berechnungsverfahren des Deutschen Fondsverbandes MiFID Markets In Financial Instruments Directive

Das Werkzeug bietet Portfoliomanagern und Analysten die Möglichkeit, individuelle Zusammensetzung und Wertentwicklung heterogener Asset-Strukturen systematisch abzubilden, zu archivieren und zu dokumentieren. Die analytische Kernfunktion des Systems liegt darin, die heterogenen Asset Strukturen schnell und intuitiv im System anzulegen und anschließend kohärent hinsichtlich Ihrer Performance und Risikobeschaffenheit zu evaluieren. Die Analyse-Ergebnisse werden in MS Excel kompatiblen Dateien sowie in individualisierten Pdf-Reporten umgehend manuell oder automatisiert bereit gestellt.

Keine Installation erforderlich

↦ Das System wird im Sinne des SaaS (Software as a Service) über streng verschlüsselten Datenaustausch Online in einem gewöhnlichen Browser bedient. Somit entfallen den Nutzern Kosten für Hardware-Anschaffung und Software Pflege gänzlich.

Sicherer und bequemer Import Ihrer Daten

↦ Importieren Sie Ihre Portfolio- und Index-Datensätze entweder automatisiert aus Ihren Informations-Datenbanken oder auch manuell über ein schnelles, sicheres Verfahren aus Ihren Excel/csv Dateien in das System. Die Konsistenz und Korrektheit Ihrer Daten wird maschinell geprüft, die üblichen Fehler der humanen Verarbeitung umfangreicher Zeitreihen in Excel oder ähnlichen Werkzeugen werden so auffindbar und beseitigbar. Dies ermöglicht eine konsistente Archivierung und Dokumentation Ihrer Daten, von Anfang an.

Intuitive Abbildung Ihrer Portfolios

Ihre Portfolios

↦ Generieren Sie schnell und einfach neue System-Portfolios und verknüpfen Sie Ihre eingespeisten Portfolio Stammdaten mit diesen. Zu jeden Portfolio können individuell Auflage- und Performance-Messungsbeginn und neben weiteren Informationen eine Historie mit vergangenen und aktuellen Management-Strategien sowie in Zeitabschnitten zugeordnete System-Benchmarks für eine zusammenhängende Risiko- und Performance Analyse festgelegt werden.

Virtuelle Composite Portfolios

↦ Darüber hinaus bietet das System die Möglichkeit, System-Portfolios mit wenigen Handgriffen in virtuelle Composite-Portfolio Strukturen zusammen zu fassen. Dabei können die Composite-Portfolio Strukturen für beliebige Zeitabschnitte neu zusammengesetzt werden. Davon unabhängig werden Performance- und Risko-Kenngrößen für Composite Portfolios genauso wie für die regulären Portfolios über ihre gesamte Laufzeit von dem System kohärent berechnet und dargestellt.

Flexible Benchmark Erstellung

↦ Neben dem Einspielen von Index Daten erlaubt Das System auch die Konfiguration individuell zusammengesetzter Composite Benchmarks. Unter Verwendung Ihrer eingespielten Index- und Portfolio Daten bilden Sie im System im Handumdrehen maßgeschneidert zusammengesetzte und gewichtete Composite Benchmarks für Ihre individuellen Portfolio und Composite-Portfolio Strukturen.

Individualisierte Performance Messung

↦ Das System bietet eine Vielfalt von Performance Kennzahlen zur umfassenden Performance Messung Ihrer individuellen Asset Konfigurationen. Alle Berechnungen erfolgen auf Grundlage der Empfehlungen des deutschen Fondsverbandes BVI sowie der Global Investment Performance Standards (GIBS) des CFA Institute.

  • Veränderungsfaktor / Korrekturfaktor / Modifizierter Anteilswert
  • Tägliche /Wöchentliche / Monatliche / Aufgelaufene / Geschäfts- / Kalenderjahresperformance
  • Annualisierte und Rollierende Performance Messungen
  • Monetäre Performance Kennzahlen

Individualisierte Risiko Analyse

↦ Die Risikoatribution Ihrer individuellen Portfolio Konfiguration basiert ebenfalls auf den BVI und GIBS Empfehlungen und berechnet die folgenden Kenngrößen

  • Volatilität
  • Tracking Error
  • Information Ratio
  • Sharpe Ratio
  • Maximum Drawdown

Reporting nach Maß

↦ Konfigurieren und verwalten Sie ihre eigenen Pdf Report-Vorlagen. Das System bietet einen Editor, um die Reporte bequem an die Bedürfnisse der Unternehmen anzupassen. Diese Muster werden gespeichert und können anschließend wiederverwendet werden. Es besteht auch die Möglichkeit, Reporte automatisiert zu bestimmten wiederkehrenden Terminen, wie Ultimo oder Kalenderjahresende vom System erstellen zu lassen, so wie der automatischer Versand an hinterlegte Email Adressen.
Es folgen ein paar fiktive Bespiel-Reporte. Klicken auf die Bilder verkleinert oder vergrößert deren Ansicht.

Demo: Beispiel-Detail-Report. Demo: Beispiel-Übersichtsreport Querformat. Demo: Beispiel-Übersichtsreport Hochformat.

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